اندیکاتور چیست و indicator چه کاربردی دارد؟
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
اندیکاتور چیست : نمودار قیمت یک ارز یا سهم، که بر حسب قیمت در بازه‌های مختلف زمانی نمایش داده می‌شود، می‌تواند اطلاعات بسیاری را در خود جای دهد. این نمودار، انواع بسیار حرف برای گفتن دارد و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات مفیدی از چارت قیمتی استخراج کنیم. اندیکاتورها، یکی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند. تحلیل‌گرها با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر، می‌توانند روند قیمتی آینده را پیش‌بینی کند. برای پرداخت های بین المللی خود میتوانید از سایت کافه ارز استفاده کنید، همچنین بعد از خواندن این مقاله میتوانید از طریق پنل کاربری خود اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نمایید. در این مقاله، قصد داریم به شما بگیم اندیکاتور چیه و کاربرد آن ها را نام ببریم.
فهرست مطالب
اندیکاتور چیست ؟
در دنیای پررونق بازار سرمایه، نمودارهای قیمت گنجینه‌ای از اطلاعات مهم را در خود جای داده‌اند، اما این اطلاعات برای بسیاری از تحلیلگران ممکن است پنهان باشد. برای استخراج اطلاعات بیشتر و بهره‌گیری بهینه از آن‌ها، تحلیلگران از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی بهره می‌گیرند. این فرمول‌ها با ورودی از اطلاعات نمودار قیمت، شامل کمترین و بیشترین قیمت، آخرین و اولین قیمت، و حجم معاملات، پس از پردازش به صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به صورت یک نمودار جداگانه نمایش داده می‌شوند که به آن‌ها اندیکاتور گفته می‌شود.
اندیکاتورها از این طریق، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و… استخراج می‌کنند و در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این ابزارهای جذاب و کارآمد در تحلیل تکنیکال، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با دسترسی به اطلاعات بیشتر، تصمیمات مناسبی را در مورد خرید یا فروش دارایی‌هایشان بگیرند.
دلایل اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
- اندیکاتورها می‌توانند اطلاعاتی را که از قیمت دارایی‌ها در نمودار قیمت قابل مشاهده نیست، برای ما استخراج کنند. این اطلاعات در بسیاری از موارد مانند پیش‌بینی روند آینده و شتاب حرکتی دارایی‌ها، ورود و خروج سرمایه به دارایی‌ها و نیز نوسانات کوتاه‌مدت آن‌ها، به یاری تحلیلگران می‌آیند.
- یکی از مزایای استفاده از اندیکاتورها، این است که به دلیل استفاده از فرمول‌های ریاضی، می‌توانند احساسات و هیجانات کاذب در معامله‌گران را کاهش دهند و اشتباهات آن‌ها را به حداقل برسانند.
- تحلیلگران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را طراحی کرده و با کمک آن‌ها بهترین نقاط جهت ورود و خروج را به دست آورند.
- با توجه به پیشرفت روزافزون معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در بازار سهام، کاربرد اندیکاتورها بیش از پیش مهم است. زیرا با استفاده از اندیکاتورها، نقاط ورود و خروج در سیستم‌های رایانه‌ای تعریف می‌شوند و با کمک آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند به صورت دقیق‌تری تصمیم‌گیری کنند.
چند اندیکاتور معروف در تحلیل تکنیکال
بله، البته باید توجه داشته باشید که هر اندیکاتور برای مورد استفاده‌ای خاص بهینه شده است و برای یک نوع دارایی ممکن است مفید بوده و برای دیگری نه. به هر حال، چند اندیکاتور معروف عبارتند از:
1. اندیکاتور متوسط متحرک (Moving Average) که نشان‌دهنده میانگین قیمت دارایی در بازه زمانی خاصی است.
2. اندیکاتور شتاب نسبی (Relative Strength Index) که به تعیین افزایش یا کاهش سرعت تغییرات قیمت دارایی کمک می‌کند.
3. اندیکاتور باند بولینجر (Bollinger Bands) که نشان‌دهنده بازه قیمتی مورد انتظار برای دارایی است.
4. اندیکاتور ماکسیموم و مینیموم (Highest High/Lowest Low) که به تعیین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی در یک بازه زمانی کمک می‌کند.
5. اندیکاتور معاملات حجمی (Volume Indicator) که با نمایش حجم معاملات، به تعیین تقاضا و عرضه در بازار کمک می‌کند.
به هر حال، برای استفاده از این اندیکاتورها، لازم است درک کافی از تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمت داشته باشید و همچنین آن‌ها را با استفاده از نمودارهای قیمت و دیگر ابزارهای تحلیلی به کار ببرید.
فرمول اندیکاتور متوسط متحرک (Moving Average)
همانطور که قبلا گفتیم اندیکاتور ها از توابع ریاضی ساخته شده اند که در ادامه به بررسی یکی از آن ها میپردازیم، فرمول اندیکاتور متوسط متحرک (MA) به صورت زیر است:
MA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
در این فرمول، P1 تا Pn نشان‌دهنده قیمت‌های دارایی در بازه‌ی زمانی مورد نظر هستند و n تعداد قیمت‌هایی است که برای محاسبه‌ی متوسط متحرک در نظر گرفته می‌شوند.
برای مثال، فرض کنید می‌خواهید متوسط متحرک 5 روزه‌ی قیمت سهم شرکت ABC را محاسبه کنید. در این صورت، باید قیمت‌های این سهم در طول پنج روز را جمع کرده و نتیجه‌ی حاصل را بر 5 تقسیم کنید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت‌های روزانه‌ی این سهم در پنج روز 10، 12، 11، 13 و 14 دلار بوده باشد. در این صورت، متوسط متحرک 5 روزه‌ی قیمت سهم ABC برابر است با:
MA = (10 + 12 + 11 + 13 + 14) / 5 = 12
بنابراین، متوسط قیمت این سهم در طول پنج روز 12 دلار بوده است. با استفاده از این اندیکاتور، میتوانید روند قیمت سهم را بهتر تحلیل کرده و بهترین نقاط ورود و خروج را در معاملات خود انتخاب کنید.
انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای ترند و اندیکاتورهای اسکریپت.
۱. اندیکاتورهای ترند
- متوسط متحرک (Moving Average)
- باند بولینجر (Bollinger Bands)
- خطوط راهنمایی پارابولیک (Parabolic SAR)
- خط ترند (Trend Line)
- شمع‌های جهت‌گیر (Candlestick Patterns)
- اندیکاتور دیدنی (Ichimoku Cloud)
۲. اندیکاتورهای اسکریپت
- شاخص قیمت و حجم (Price and Volume Oscillators)
- شاخص قوت نسبی (Relative Strength Index)
- شاخص ماکسیموم و مینیموم (Highest High/Lowest Low)
- شاخص آر.اس.آی (RSI)
- شاخص استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
- شاخص مک دی (MACD)
همچنین، بسیاری از اندیکاتورها از این دو دسته ترکیب شده‌اند و برای تحلیل سهم‌ها و دیگر دارایی‌ها به کار می‌روند. برای مثال، اندیکاتور MACD از ترکیب دو اندیکاتور اسکریپتی استفاده می‌کند: شاخص میانگین متحرک و شاخص قوت نسبی. همچنین، اندیکاتور Bollinger Bands نیز یک ترکیب از اندیکاتور متوسط متحرک و شاخص انحراف معیار است.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
اندیکاتورها و اسیلاتورها، دو دسته مهم از ابزارهای تحلیلی در تحلیل تکنیکال هستند. اما می‌توان به سه تفاوت عمده بین این دو دسته اشاره کرد:
اولین تفاوت در نحوه نمایش آن‌ها است. اسیلاتورها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت قرار می‌گیرند.
دومین تفاوت، در نحوه استفاده از خروجی آن‌ها است. با استفاده از اسیلاتورها، می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کرده و سیگنال ورود و خروج را پیش از تغییر جهت روند دریافت کنیم. این قابلیت در اندیکاتورها وجود ندارد.
سومین تفاوت، وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها است. به‌عنوان مثال، در اندیکاتور RSI به محدوده بالای ۷۰ اشباع خرید و به محدوده کمتر از ۳۰ اشباع فروش گفته می‌شود.
اگرچه تحلیلگران تکنیکال بورس به‌طور کلی به هر دو دسته ابزار تحلیلی یعنی اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره می‌کنند، اما با وجود این تفاوت‌ها، بهتر است از هر دسته ابزار متناسب با نیاز خود استفاده کنید.
